Maximální drawdown
Největší propad hodnoty portfolia od lokálního maxima. Klíčový ukazatel pro nastavení stop-loss limitů v modulu řízení rizik.
Modul backtestingu
Ověřte strategii na datech dříve, než riskujete skutečné peníze
Backtestingový modul Skupiny Ostrava simuluje průběh obchodů na historických OHLCV datech s přesností na minutové svíčky.
Co backtesting odhalí a co ne
Backtestingový engine prochází historická data a simuluje vstupní a výstupní pokyny podle pravidel vaší strategie. Do výpočtu zahrnuje modelovaný spread, komisní poplatky a konfiguratelný slippage. Výsledný report obsahuje křivku equity, maximální drawdown, sharpe ratio, průměrný profit na obchod a distribuci výsledků. Backtesting vám ukáže, jak by se strategie chovala v minulosti — nezaručuje však výsledky v budoucnosti, protože tržní podmínky se mění. Výsledky slouží jako základ pro informované rozhodnutí, nikoli jako příslib výkonnosti.
Klíčové metriky backtestingového reportu
Každý report zahrnuje tyto ukazatele, zobrazené v přehledném azurovém dashboardu.
Sharpe ratio
Poměr výnosu k volatilitě — čím vyšší, tím konzistentnější výkonnost strategie v testovaném období.
Přehled každého obchodu
Tabulka všech simulovaných obchodů s časovou značkou, vstupní a výstupní cenou, velikostí pozice a výsledkem. Lze exportovat do CSV.
Distribuce výsledků
Histogram zisků a ztrát zobrazí, zda strategie závisí na několika velkých výhrách, nebo generuje konzistentní menší výsledky.
„Díky backtestingu na šestiletých datech jsem zjistil, že moje strategie selhává při vysoké volatilitě. Upravil jsem filtr vstupu a sharpe ratio vzrostlo ze 0,7 na 1,4. Bez tohoto nástroje bych přišel na totéž až po ztrátách na živém účtu.“
Tomáš Blažek, algoritmický obchodník, Ostrava
Připraveni otestovat svoji strategii před jejím spuštěním?
Zaregistrujte se a spusťte první backtest ještě dnes — bez nutnosti instalace softwaru.